المساق
arXiv 2013-11-04 0 مشاهدة

Affine HJM Framework on Sd⁺ and Long-Term Yield

Biagini, Francesca · Gnoatto, Alessandro · Härtel, Maximilian

Pricing of Securities 91G30 (Primary), 60J25 (Secondary)

الأصل · EN

We develop the HJM framework for forward rates driven by affine processes on the state space of symmetric positive matrices. In this setting we find a representation for the long-term yield and investigate the yield's asymptotic behaviour.

الترجمة العربية

لا توجد ترجمة عربية لهذا البحث بعد. كن أوّل من يطلبها: تستغرق ثوانيَ معدودة، وتُحفظ النتيجة لكل قارئ قادم.

تحقّق أمني

اكتب الأحرف الظاهرة أعلاه

حتى 10 ترجمات لكل شخص يومياً.

اقرأ على arXiv