المساق
arXiv 2015-11-01 0 مشاهدة

On backward stochastic differential equations driven by a family of Itô's processes

Berkaoui, Abdelkarem · Essaky, El Hassan

الأصل · EN

We propose to study a new type of Backward stochastic differential equations driven by a family of Itô's processes. We prove existence and uniqueness of the solution, and investigate stability and comparison theorem.

الترجمة العربية

لا توجد ترجمة عربية لهذا البحث بعد. كن أوّل من يطلبها: تستغرق ثوانيَ معدودة، وتُحفظ النتيجة لكل قارئ قادم.

تحقّق أمني

اكتب الأحرف الظاهرة أعلاه

حتى 10 ترجمات لكل شخص يومياً.