Towards the Exact Simulation Using Hyperbolic Brownian Motion
Ida, Yuuki · Imamura, Yuri
الأصل · EN
In the present paper, an expansion of the transition density of Hyperbolic Brownian motion with drift is given, which is potentially useful for pricing and hedging of options under stochastic volatility models. We work on a condition on the drift which dramatically simplifies the proof.
الترجمة العربية
لا توجد ترجمة عربية لهذا البحث بعد. كن أوّل من يطلبها: تستغرق ثوانيَ معدودة، وتُحفظ النتيجة لكل قارئ قادم.