Strong consistency and optimality for generalized estimating equations with stochastic covariates
Dumitrescu, Laura · Schiopu-Kratina, Ioana
الأصل · EN
In this article we study the existence and strong consistency of GEE estimators, when the generalized estimating functions are martingales with random coefficients. Furthermore, we characterize estimating functions which are asymptotically optimal.
الترجمة العربية
لا توجد ترجمة عربية لهذا البحث بعد. كن أوّل من يطلبها: تستغرق ثوانيَ معدودة، وتُحفظ النتيجة لكل قارئ قادم.