Minimax Impulse Control Problems in Finite Horizon
Asri, Brahim El
الأصل · EN
We consider the problem of impulse control minimax in finite horizon, when cost functions (C(t,x,ξ)>0). We show existence of value function of the problem. Moreover, the value function is characterized as the unique viscosity solution of an Isaacs quasi-variational inequality. This problem is in relation with an application in mathematical finance.
الترجمة العربية
لا توجد ترجمة عربية لهذا البحث بعد. كن أوّل من يطلبها: تستغرق ثوانيَ معدودة، وتُحفظ النتيجة لكل قارئ قادم.